Free mekanisk forex handelssystemen

Manuell Forex Trading Systems. Säkert Forex Trading System. Stealth Forex Trading System var utformat med målet att göra mer vinnande affärer genom att ge dig enkla färgkodade köp och sälj indikatorer som berättar när du ska handla med fördefinierade regler för exit exit. Stealth Forex Handelssystem erbjuder 4 olika handelsstilar vilket ger dig maximal flexibilitet om hur och när du handlar. Kommer med en återbetalningsgaranti Läs mer. Hur fungerar manuellt handelssystem s Manuella handelssystem är i detta sammanhang indikatorbaserade system som genererar köp och säljer Signaler på din hemdator enligt de fördefinierade reglerna för strategin. Handlare måste manuellt placera handeln på sitt konto baserat på signalerna som genereras av det indikatorbaserade manuella handelssystemet. Tre grundläggande sätt att klassificera statistik för handelssystemets backtesting. Antalet Statistiska mätningar tillgängliga när du börjar titta på backtestning av handelssystem är helt enkelt överväldigande T Här är ett antal olika sätt att närma sig problemet med systemprestanda och det finns ingen enskild nummer som kan berätta att ett handelssystem är bra eller dåligt Detta beror främst på att olika statistik mäter olika aspekter av systemprestanda och det finns helt enkelt ingen singel Värde som kan omfatta problemet eftersom du helt enkelt inte kan reducera ett mångdimensionellt problem till ett enda värde utan att förlora viktig information Idag ska jag prata om en enkel kategori i tre kategorier som kan hjälpa dig att förstå vad annan statistik är användbar för och hur De kan alla sättas ihop för att ge en verklig bild av systemprestanda. Den första kategorin prestationsstatistik är vad jag skulle vilja kalla extrema statistik, dessa är de minst användbara och förmodligen de mest använda. De litar på det extrema värdet av en back - Testning av egendom och kan därför ändra värden dramatiskt med ens små variationer i backtestning. Två kända exempel på detta Kategori är den maximala drawdownlängden och det maximala drawdown-djupet. Denna statistik är populär eftersom de uppfattas som riskbegränsningar ju värre du gjorde historiskt men i verkligheten är de av liten nytta eftersom enkla skillnader i slumpmässiga resultat kan öka dem väldigt signifikant. Det här är Varför denna statistik förväntas bli värre i framtiden, eftersom framtiden kommer att undersöka möjliga resultat som backtester aldrig visar, även om fördelningen av avkastning av en strategi förblir opåverkad. Den andra kategorin är vad jag skulle ringa per dollarstatistik Och de har för avsikt att visa hur i genomsnitt en dollar som investeras i strategin skulle uppträda. De berättar ingenting om hur strategin handlar som en funktion av tiden, men bara vad förväntan på en dollar som investeras i strategin skulle vara Två typiska exempel Av denna kategori är förväntan och vinstfaktorn. Förväntad tid, beräknad som vinstbelöningsbelopp till riskförlust, syftar till att t Ell dig hur många dollar du förväntas göra i genomsnitt per varje handel som tas medan vinstfaktorn syftar till att berätta hur många dollar du förväntas vinna för varje dollar du riskerar. Denna statistik är mycket användbar eftersom de är mycket nära besläktade Med handelskanter har större kanter i sig bättre avkastning per dollar. Den tredje och sista kategorin är vad jag kallar balanskurvkvalitetsstatistik de syftar till att berätta hur bra din balanskurva beter sig som en funktion av tiden. Dessa är de värden du skulle se ut För att säkerställa att du har en smidig åktur Två exempel på denna kategori är skarvförhållandet och pearson korrelationskoefficienten Sharpe-förhållandet berättar hur din genomsnittliga avkastning avser den genomsnittliga standardavvikelsen för avkastning medan pearson korrelationskoefficienten berättar hur nära din Evolutionen av eget kapital följer en rak linje som skulle vara den ideala systemprogressionen. Denna statistik skiljer sig mycket från de två grupperna Re som har en hög balans kurva kvalitet betyder inte nödvändigtvis att du har stor extrem eller per dollar statistik. Slutligen få en fullständig vision om ett handelssystem är bra eller inte kräver en utvärdering av all denna statistik. Extreme statistik är mycket Användbart för att göra testning snabbare eftersom de aldrig går till lägre värden kan en backtest stoppas om en extrema statistik överstiger ett givet tröskelvärde per dollar och balanskurvens kvalitetsstatistik kan användas för att bedöma huruvida ett handelssystem som kommer ut ur en simulering Har både en tillräckligt stark kanten och en stabil noggrann progression i tid för att kunna anses vara användbar. Sannolikt är backsteststatistik av begränsad användbarhet såväl som de beskriver inte framtiden, utan bara tidigare beteende. Eftersom backtest utförs med Fördelarna med efterhand är att de är utsatta för många statistiska förskjutningar som kan göra system till och med de med utmärkt statistik som är helt benägna att vidarebefordra misslyckande. Om du vill lära dig N mer om systemutveckling och hur du kan skapa eller mina egna handelsstrategier kan du överväga att gå med på en webbplats fylld med pedagogiska videor, handelssystem, utveckling och ett ljud, ärligt och öppet tillvägagångssätt mot automatiserade. Forex Mechanical System Review Amazing Crossover System. Postat 3 år sedan 11 53 PM 31 juli 2014 15 Kommentarer. Greetings, earthlings Här är mina betyg för Amazing Crossover System baserat på mina ramar för mekaniskt system. Lång historia kort, resultaten var fantastiska. Innan du läser på, se till att du Granska följande blogginlägg. Och nu är här betyg. Profitability 20 20.Jacker ger jag perfekt resultat för lönsamhet, men det här systemet tar definitivt kakan. För de framåtprov som genomförts under de tre första veckorna i juli, har Amazing Crossover System Gav 246 pips eller 2 46 i vinster För backtesting perioden mars till juni 2014, kramade systemet en imponerande 961 pips eller 9 61 i gains. Apart från Det hade systemet ett ganska högt vinstförhållande och väldigt få förluster Faktum är att i början av backtestingstiden utlöstes endast två gånger. Som jag nämnde i mina tidigare inlägg gör det bakre stoppet ett ganska bra jobb för att skydda vinster och låsning I vinster som pris rör sig i branschens favör. Risk Tolerans 19 20.The Amazing Crossover System har också en solid riskhanteringsstrategi på plats, eftersom 20-pipspärren stoppar i vinster under vägen och möjliggör en tidig avgång under Flyktiga marknadssituationer RSI gör också ett bra jobb med att filtrera ut handelssignaler under konsolideringsperioden. Den initiala 100-pipstoppet blir sällan slagen, men jag kan inte undra om resultatet skulle vara detsamma om det ursprungliga stoppet är inställt Vid 50 pips för att möjliggöra en potentiell 2 1 avkastning med samma 100-pip-vinstmål. Vem som helst bryr sig om att backtest eller vidarebefordra test. Nybörjare-Vänlighet 10 10. Systemreglerna är ganska lätta att förstå och implementera Newbies med god förståelse för Grundläggande tekniska indikatorer kan utnyttja detta enkla men lönsamma system. Totala poäng 49 50. Sammantaget är det förmodligen den högsta klassen som något mekaniskt system någonsin har blivit i mina ramar. Det genererar inte bara anständigt vinster utan det har också en Effektiv riskhanteringsplan och är lätt för nybörjare att förstå Amazing verkligen. Om du är intresserad av att se mer backtesting resultat, kanske du vill ta en titt på min mekaniska mekanisk ombud för Amazing Crossover System för nästan tre år sedan. Det ser ut som en del Av mina läsare har också fått positiva resultat från det här systemet. Kan det här vara det heliga grannsystemet som vi har letat efter. Var inte blyg för att dela med dig av dina tankar om detta handelssystem i kommentarfältet nedan. Hur man ska vinna med mekaniska handelssystem. Mycket bläck har ägnats åt att identifiera orsakerna till mekaniska handelssystemfel, särskilt efter det faktum. Även om det kan verka oxymorontiskt eller, till vissa handlare, helt enkelt moron, är den främsta anledningen till att t Hese trading system misslyckas är att de lita för mycket på handsfree, brand-och-glömma karaktären av mekanisk handel Algoritmer saknar själva det objektiva mänskliga övervakningen och interventionen som behövs för att hjälpa systemen att utvecklas i takt med förändrade marknadsförhållanden. , Eller handelsbrott. Istället för att bemöta ett handelssystemfel är det mer konstruktivt att överväga hur handelsmän kan få det bästa av båda världarna. Det kan vara att handlare kan njuta av fördelarna med algoritmstyrda mekaniska handelssystem, t. ex. Snabbautomatiska avrättningar och känslofria handelsbeslut medan de fortfarande utnyttjar sin medfödda mänskliga kapacitet för ett objektivt tänkande om misslyckande och framgång. Det viktigaste inslaget i någon näringsidkare är den mänskliga förmågan att utvecklas. Traders kan ändra och anpassa sina handelssystem i ordning Att fortsätta vinna innan förluster blir ekonomiskt eller känslomässigt förödande. Välj rätt typ och mängd marknadsdata för testi Ng. Successful traders använder ett system med repetitiva regler för att skörda vinster från kortfristiga ineffektiviteter på marknaden. För små oberoende handlare i den stora världen av värdepapper och derivathandel där spridningar är tunna och konkurrenshäftiga kommer de bästa vinstmöjligheterna Från att upptäcka ineffektivitet på marknaden baserat på enkla data som är lätt att kvantifiera och sedan vidta åtgärder så fort som möjligt. När en näringsidkare utvecklar och driver mekaniska handelssystem baserat på historiska data hoppas han eller hon på framtida vinster baserat på tanken att Nuvarande ineffektivitet på marknaden fortsätter Om en näringsidkare väljer feldataset eller använder felaktiga parametrar för att kvalificera data, kan dyrbara möjligheter gå vilse. Samtidigt misslyckas handelssystemet misslyckas när den ineffektivitet som upptäckts i historiska data inte längre existerar. Anledningar till varför den försvinna är oväsentlig för den mekaniska näringsidkaren. Endast resultaten beror på. Välj de mest relevanta dataseten när du väljer datasatsen f Rom för att skapa och testa mekaniska handelssystem och för att testa ett prov som är tillräckligt stort för att bekräfta om en handelsregel fungerar konsekvent under ett brett utbud av marknadsförhållanden, måste en näringsidkare använda den längsta praktiska perioden av testdata. Verkar lämpligt att bygga mekaniska handelssystem baserat på både den längsta möjliga historiska datamängden och den enklaste uppsättningen designparametrar. Robustitet anses generellt vara förmågan att motstå många typer av marknadsförhållanden. Robusthet borde vara inneboende i något system som testas över en lång tid Tidsintervall av historiska data och enkla regler Långtestning och grundläggande regler bör återspegla det bredaste utbudet av potentiella marknadsförutsättningar i framtiden. Alla mekaniska handelssystem kommer till slut att misslyckas eftersom historiska data uppenbarligen inte innehåller alla framtida händelser. Ett system som bygger på historiska data kommer att Så småningom stöter på historiska förhållanden Människans insikt och ingripande förhindrar automatiserade strategier f Rom springa av skenorna Folk på Knight Capital vet någonting om live trading snafus. Simplicity vinner genom sin anpassningsförmåga. Lyckade mekaniska handelssystem är som levande och andningsorganismer. Världens geologiska skikt är fyllda med fossiler av organismer som, även om de är idealiska för Kortvarig framgång under sina egna historiska perioder var för specialiserade för långsiktig överlevnad och anpassning. Enkla algoritmiska mekaniska handelssystem med mänsklig vägledning är bäst för att de kan genomgå snabb, enkel utveckling och anpassning till förändringsförhållandena i miljöläsningsplatsen. Enkla handelsregler minskar den potentiella effekten av data mining bias Bias från data mining är problematisk eftersom det kan överdriva hur bra en historisk regel kommer att tillämpas under framtida förhållanden, särskilt när mekaniska handelssystem är inriktade på korta tidsramar Enkla och robusta mekaniska handelssystem Bör inte påverkas av tidsramarna som används för att testa purpos Es Antalet testpunkter som finns inom ett visst utbud av historiska data borde fortfarande vara tillräckligt stora för att bevisa eller motbevisa giltigheten hos handelsreglerna som testas. Olika sätt att enkelt, robusta mekaniska handelssystem kommer att skryta data-mining bias. Om en näringsidkare Använder ett system med enkla designparametrar, som QuantBar-systemet och testar det med den längsta lämpliga historiska tidsperioden, kommer de enda andra viktiga uppgifterna att hålla sig till disciplinen för att handla systemet och övervaka resultaten fortsätter Observation möjliggör Utveckling. Å andra sidan, handlare som använder mekaniska handelssystem byggda från en komplex uppsättning av flera parametrar riskerar att förutveckla sina system till tidig utrotning. Bygg ett robust system som utnyttjar det bästa av mekanisk handel utan att falla i byte mot Dess svagheter. Det är viktigt att inte förväxla robustheten i mekaniska handelssystem med deras anpassningsförmåga System utvecklade baserat på en mult Parametrarna ledde till att vinsthandeln skedde under historiska perioder, och även under nuvarande observerade perioder beskrivs ofta som robust. Det är ingen garanti för att sådana system framgångsrikt kan anpassas när de har handlat över sin smekmånadperiod. Det är en första handelsperiod under vilken Förhållanden råkar sammanfalla med en viss historisk period som systemet baserades på. Smarta mekaniska handelssystem anpassas lätt till nya förhållanden, även om de grundläggande orsakerna till förändringarna på marknaden förblir oklara och komplexa system brister när marknadsförhållandena förändras, Kontinuerligt gör de handelssystem som mest sannolikt fortsätter att vinna är de som är enkla och lättast anpassningsbara till nya förutsättningar är ett verkligt robust system en livslängd framför allt. Enkela algoritmiska mekaniska handelssystem med mänsklig vägledning är bäst för att De kan genomgå snabb, enkel utveckling och anpassning till förändringsförhållandena i miljön Efter att ha upplevt en första period av vinster vid användning av alltför komplexa mekaniska handelssystem faller många handelsmän i fällan för att försöka anpassa systemen till framgång. Marknaden är okänd, ändå förändrad, förutsättningarna kan ha redan dömts Att hela arten av mekaniska handelssystem till utrotning igen, enkelhet och anpassningsförmåga till förändrade förhållanden erbjuder det bästa hoppet på överlevnad av något handelssystem. Använd en objektiv mätning för att skilja mellan framgång och misslyckande. En näringsidkare mest vanliga undergång är en psykologisk bilaga Till hans eller hennes handelssystem När handelsmisslyckanden uppstår är det vanligtvis att näringsidkare har antagit en subjektiv snarare än objektiv synpunkt, särskilt när det gäller stoppförluster under särskilda branscher. Människans natur driver ofta en näringsidkare för att utveckla en känslomässig anknytning till Ett särskilt system, särskilt när näringsidkaren har investerat betydande tid och pengar i mec Haniska handelssystem med många komplexa delar som är svåra att förstå Men det är avgörande för en näringsidkare att gå utanför systemet för att kunna överväga det objektivt. I vissa fall blir handlaren förvirrad över systemets förväntade framgång, även För att fortsätta att handla ett uppenbart förlorande system långt längre än en subjektiv analys skulle ha tillåtit Eller efter en period av fett vinst kan en näringsidkare bli gift med ett tidigare vinnande system, även om dess skönhet bleknar under trycket av Förluster Sämre kan en näringsidkare falla i fällan för att selektivt välja testperioder eller statistiska parametrar för ett redan förlorande system för att upprätthålla falskt hopp för systemets fortsatta värde. En objektiv målestok, såsom att använda standardavvikelser för att Bedöma sannolikheten för nuvarande fel, är den enda vinnande metoden för att avgöra om mekaniska handelssystem verkligen har misslyckats. Genom ett objektivt öga är det enkelt för En näringsidkare för att snabbt upptäcka fel eller potentiellt misslyckande i mekaniska handelssystem och ett enkelt system kan snabbt och enkelt anpassas för att skapa ett nytt vinnande system. Failure of mechanical trading systems is often quantified based on a comparison of current losses När den mäts mot de historiska förlusterna eller förlusterna. En sådan analys kan leda till en subjektiv och felaktig slutsats. Maximal drawdown används ofta som tröskelvärdet, genom vilket en näringsidkare kommer att överge ett system. Utan att överväga det sätt på vilket systemet nådde denna nivånivå, eller Den tid som krävs för att nå den nivån, bör en näringsidkare inte dra slutsatsen att systemet är en förlorare baserad på drawdown alone. Standard avvikelse mot drawdown som en metrisk av misslyckande. Faktum är att den bästa metoden för att undvika att kassera ett vinnande system är att Använd en objektiv mätstandard för att bestämma den aktuella eller senaste fördelningen av avkastning från det system som erhållits när du faktiskt handlar det. Jämför th Vid mätning mot den historiska fördelningen av avkastning beräknad från backtestning, samtidigt som ett fast tröskelvärde tilldelas i enlighet med säkerheten att den nuvarande förlorade fördelningen av mekaniska handelssystem är faktiskt bortom normala, förväntade förluster och därför bör kasseras Som misslyckat. Tänk på att en näringsidkare ignorerar den nuvarande nivånivå som har indikerat ett problem och utlöst sin undersökning. Jämför i stället det nuvarande förlorande steget mot de historiska förluster som skulle ha inträffat under handeln med systemet under historiska testperioder Beroende Om hur konservativ en näringsidkare är kan han eller hon upptäcka att den nuvarande eller den senaste förlusten är bortom, säg 95-säkerhetsnivån, som indikeras av två standardavvikelser från den normala historiska förlustnivån. Detta skulle säkert vara ett starkt statistiskt tecken på att systemet är Utföra dåligt, och har därför misslyckats Å andra sidan kan en annan näringsidkare med större aptit för risker Objektivt bestämma att tre standardavvikelser från normen, dvs 99 7, är den lämpliga säkerhetsnivån för att bedöma ett handelssystem som misslyckat. Den viktigaste faktorn för framgångsrika handelssystems framgångar, vare sig manuell eller mekanisk, är alltid den mänskliga beslutsförmågan Värdet Av bra mekaniska handelssystem är att de, liksom alla goda maskiner, minimerar de mänskliga svagheterna och ger bättre prestationer än de som kan uppnås genom manliga metoder. Men när de är ordentligt byggda tillåter de fortfarande fast kontroll enligt näringsidkarens dom och tillåter honom eller henne att Ta bort hinder och eventuella misslyckanden. Även om en näringsidkare kan använda matematik i form av en statistisk beräkning av standardfördelning för att bedöma om en förlust är normal och acceptabel enligt historiska uppgifter, ställer han eller hon fortfarande på mänsklig bedömning istället för att göra Rentmekaniska, mattebaserade beslut baserade på algoritmer alone. Traders kan njuta av det bästa av båda världar Algoritets kraft Hms och mekanisk handel minimerar effekterna av mänsklig känsla och tardiness vid orderplacering och utförande, särskilt när det gäller att upprätthålla disciplinen för stoppavbrott. Det använder fortfarande den objektiva bedömningen av standardavvikelsen för att behålla mänsklig kontroll över handelssystemet. Beberedt för Förändras och vara beredd att ändra handelssystemet. Samtidigt med objektiviteten att upptäcka när mekaniska handelssystem byter från vinnare till förlorare måste en näringsidkare också ha disciplin och framsyn för att utveckla och byta system så att de kan fortsätta att vinna under nya Marknadsförhållanden I en miljö fylld med förändring, desto enklare systemet blir, desto snabbare och lättare kommer utvecklingen att bli. Om en komplex strategi misslyckas kan det vara lättare att byta ut än att ändra det, medan några av de enklaste och mest intuitiva systemen, Som QuantBar-systemet, är relativt lätta att modifiera on-the-fly för att anpassa sig till framtida marknadsförhållanden. Sammanfattningsvis kan det sägas ordentligt byggd Mekaniska handelssystem bör vara enkla och anpassningsbara och testade enligt rätt typ och mängd data så att de kommer att vara robusta nog för att producera vinster under en mängd olika marknadsförhållanden. Ett vinnande system måste bedömas med lämplig mätning av Framgång I stället för att endast förlita sig på regler för algoritmiska handelsregler eller maximala utdelningsnivåer, måste varje beslut om huruvida ett system har misslyckats göras enligt näringsidkarens mänskliga bedömning och baserat på en bedömning av antalet standardavvikelser i systemet s nuvarande prestanda När det mäts mot historiska testförluster Om mekaniska handelssystem misslyckas med att utföra, bör näringsidkaren göra nödvändiga förändringar istället för att hålla fast vid ett förlorande system. Bara för att ett system fungerat för 20 år sedan betyder det inte att det borde fungera idag Var försiktig när Du föreslår att du testar ett system under en lång period Hur länge är lång. Liksom, hur enkelt är enkelt Fyra regler med totalt fyra variabler Sju regler Med totalt tio variabler överensstämmer jag i allmänhet med att enklare är bättre men vad som är enkelt. Använda standardavvikelsen för avkastning bör ge liknande slutsatser att driva en Monte Carlo-analys som inte är svår med programvara som är tillgänglig. Med en MC-analys, som Du är medveten om att man kan se möjliga avkastningar och eventuella drawdowns Framtiden behöver inte likna det förflutna men en MC-analys är ett sätt att testa ett system. Lätt att ge riktlinjer svårt att utveckla ett system med en kant som är svårast att byta om Möjlig dela någon variabel 2 gör ett handelssystem för enkelhets skull gör det enkelt. Buy Rules Exit Regler Stopp eller vinst Exit. Short Regler Korta utgångar Stopp eller vinst Exit. Stay ut om det behövs per system position storlek med tanke på max drawdown. Thats det kan Lägg till något tips du vill. Tack för inlägget håller jag med många saker som du nämnde. Dessutom ger jag mig ett par idéer att prova. Han alla Shaun, jag håller med att fokusera på att inte förlora är en mycket viktig succé Ess av framgång. Tarun, ett EA som jag har byggt som är mycket framgångsrikt använder en enkel pivot-punkts svänghandelsstrategi En egen indikator på min egen ger mig en förhandsmarknadsperspektiv upp eller ner och min trigger för inträde är marknadspris inom en 2 pip Intervallet av den huvudsakliga dagliga svängningsstrategin är enkel också, priset kommer antingen att sluta eller stänga hälften av positionen vid Support1 eller Resistance1 Stoploss flyttas sedan för att bryta jämnt Priset kommer då att sluta eller nå S2 eller R2 vid vilken tid hälften kvarvarande position Är stängd igen, stoploss flyttas till S1 eller R1 Priset kommer då att sluta eller flyttas till S3 eller R3 vid vilken tidpunkt återstående position är stängd Den enkla strategin är värd 1million dollar över en 15-årig period gratis, mitt nöje gör de flesta människor inte Något med den här informationen ändå lol. The Dilema Simple strategi, mycket komplicerad EA varför eftersom varje strategi har gränser och vet vad som orsakar det att misslyckas är det första steget att fokusera på att inte förlora aka, sätta missförhållanden på plats för att anaylize mar Och gör din EA antingen avstängd eller anpassad när marknaden handlar på sätt som är dålig för din strategi också, RR, balansskydd och med en LOT-skala gör EA ganska komplicerat men det är väl värt ansträngningen kombinera en enkel strategi med en detaljerad Managment system inuti en komplex EA är värd 50million över 15 år Förvänta dig inte att denna typ av system kommer samman under natten, jag tillbringade 2 år byggnadsgruva men det har varit en väldigt spännande resa Om du är passionerad om handel och EA s bara ge inte Upphåll dig fokuserad och fortsätt att lära dig. Innan du kan publicera de flesta strategierna i tidningen Nästan ingen skulle göra något med det. Jag älskar tonvikten på att inte förlora snarare än att vinna. Du talar mitt språk. Jag skulle lägga till 3 poäng att överväga när man utvärderar Utförandet av programmerade handelssystem Först och främst när du testar ett system i MetaTrader är det viktigt att komma ihåg att MT4 inte ger en sann tick-dataström. Det simulerar bara kryssdata med hjälp av da Ta staplar lagrade i History Center. Det betyder att mycket ny prishistoria kan byggas från 1 eller 5 minuters staplar och historien längre ut kan byggas från 15 eller 30 minuters barer. Löpningstester under flera år kan tvinga MT4 att simulera Kryssa data med hjälp av staplar med ännu större tidsperioder Det är därför du kommer att se många prestanda tester som kördes i MetaTrader över en period av flera år som har en karaktäristisk kurva Det finns en brant lönsam kurva i de första åren och en platt till förlustkurva i Ny tidsperiod Om systemet kördes på den sanna frikopplingsdata kommer det troligen att fungera dåligt under testperioden eftersom de tidiga åren simulerades på 15M eller 30M staplar och var mindre volatila än periodens faktiska prisåtgärder. För det andra var de flesta Av de personer som utformar handelssystem tenderar att över optimera sitt system för att maximera den vinst som erhållits under den tidsperiod som användes för att testa systemet. Som ett exempel säger vi E systemdesignern testade sitt system över en 5-årsperiod Den naturliga lutningen är att tweak variablerna för att maximera vinsten. Tankprocessen går något liknande Om systemet producerar 50 vinster och en 2 5 vinstfaktor under denna testperiod, då borde jag Få åtminstone ett acceptabelt resultat i realtidsanvändning Tro mig det här är dödens kyss i EA-programmeringen och anledningen till att så många kommersiella expertrådgivare misslyckas. Kunden köper in i lönsam prestanda under testperioden och sedan oundvikligen förlorar när han försöker Kör EA med riktiga pengar Korrekt testning av försök att hitta EAs sanna genomsnittliga prestanda baserat på flera testperioder. Slutligen finns det problemet som berördes i artikeln om att veta om resultaten du upplever är statiskt giltiga av Kursen som blomman säger om en förlorande streak är utanför 2 standardavvikelser då är chansen att något har förändrats. Jag vill påpeka att fördelningen av Vinnande och förlorande affärer är alltid slumpmässigt och bestäms av den totala andelen vinst eller förlust i ett urval av branscher förutsatt att den är tillräckligt stor för att vara statiskt giltig. För att ge ett exempel, säg att ditt system kräver en 50 vinstfrekvens för att vara lönsam Tja , Vi vet redan från att vända ett mynt som har samma 50 vinstfrekvens som vinnarna och förlorarna kommer att tendera att klumpa ihop i vinnande streck och förlora strimmor Vidare vet vi från statistikundersökningen att fördelningen av vinnare och förlorare i EA Med en 50 vinsthastighet kommer att vara densamma som den fördelning som erhålls genom att kasta ett mynt Namely kommer det att finnas i en grupp på 1000 trades i genomsnitt 8 förlorande streck av 5 förlorare i rad och 8 vinnande streck av 5 vinnare i rad Likhet I en grupp på 1000 trader borde du också se i genomsnitt 4 förlust och vinnande streck på 6 i rad, 2 förlorande och vinnande streck på 7 i rad och 1 vinnande och förlorande streak av 8 och 1 vinnande och förlorande strimma på 9 I år O. It är viktigt att användaren har en realistisk uppfattning om storlek och antal förlorande strimmor som han kommer att stöta på med EA Annars kommer han säkert ge upp och ganska första gången möter han en förväntad förlorad serie av affärer. Det är en av de Många anledningar att jag inte testa någonting i MetaTrader Jag använder den bara för direkt handel De svaga data och oförmåga att testa portföljer gör det oanvändbart för mina ändamål. Du har rätt om överoptimering Det enklaste sättet att undvika detta är att minimera antalet Av parametrar i din strategi Jag har bara 4 i min Dominari-strategi, till exempel. Tack för de detaljerade tankarna. Hur man skapar ett mekaniskt handelssystem. Så långt har vi lärt dig hur du utvecklar din handelsplan. Vi har också diskuterat hur viktigt Det är för dig att upptäcka vilken typ av Forex Trader du är. Nästa kommer vi att lära dig hur man lägger till lite kött i din smala handelsplanram genom att visa dig hur man skapar ett Forex trading system. Mer specifikt kommer vi att undervisa Du handlar om Mekaniska handelssystem för mekaniska mekanismer. Mekaniska handelssystem är system som genererar handelssignaler för en näringsidkare att ta. De kallas mekaniska eftersom en näringsidkare kommer att ta handel oavsett vad som händer på marknaderna. I teorin bör detta eliminera alla företeelser och känslor i Din handel, för att du ska följa reglerna i ditt system INGEN MATTERHET. Om du gör en enkel sökning i Google för valutahandeln hittar du många många många där ute som hävdar att ha det heliga grannsystemet som du kan Köp för bara några tusen dollar. Dessa system förmodligen gör tusentals pips en vecka och förlorar aldrig. De kommer att visa dig förmodade resultat av deras perfekta system och det kommer att göra dina ögonbollar till dollar tecken när du sitter där och säger till dig själv, Wow Jag kan göra alla dessa pengar om jag bara ger den här killen 3000. Dessutom, om hans system gör tusentals pips i veckan, kommer jag kunna göra pengarna tillbaka på nolltid. Saker du borde veta innan du ger dem ditt kreditkortsnummer och gör den impulsköp. Sannan är att många av dessa system faktiskt fungerar. Problemet är att valutahandlare saknar disciplinen att följa de regler som följer med systemet. Den andra sanningen Är det sådan som en andra sanning är att istället för att betala tusentals dollar på ett system kan du faktiskt spendera din tid att utveckla ditt eget mekaniska handelssystem gratis och använda de pengar du skulle spendera som kapital för din Forex trading account. The tredje sanning är att skapa mekaniska handelssystem är inte så svårt. Det är svårt att följa de regler som du ställer in när du utvecklar ditt system. Det finns många artiklar som säljer system, men vi har inte sett någon som undervisar Du hur du skapar ditt eget system. Denna lektion kommer att vägleda dig genom de steg du behöver ta för att utveckla ett mekaniskt valutasystem som passar dig. I slutet av lektionen kommer vi att ge dig en exa Mple av ett system som en av FX-Men använder just så att vi kan visa dig hur fantastiskt vi är Sätt in ondskan skratt här. Åtgärda ditt mekaniska handelssystem. Vi vet att du säger, DUH, målet med mitt handelssystem är att Göra en miljard dollar. Även om det är ett underbart mål är det inte exakt den typ av mål som kommer att göra dig till en framgångsrik Forex Trader. När du utvecklar ditt mekaniska handelssystem vill du uppnå två mycket viktiga mål. Ditt system ska kunna Att identifiera trender så tidigt som möjligt. Ditt system borde kunna undvika dig från whipsaws. Om du kan uppnå dessa två mål med ditt handelssystem, har du en mycket bättre chans att bli framgångsrik. Den svåra delen om dessa mål är att de contradict each other. If you have a system who s primary goals is to catch trends early, then you will probably get faked out many times. On the other hand, if you have a mechanical trading system that focuses on avoiding whipsaws, then you will be late on many trades and will a lso probably miss out on a lot of trades. Your task, when developing your mechanical trading system, is to find a compromise between the two goals Find a way to identify trends early, but also find ways that will help you distinguish the fake signals from the real ones. If you have no idea where to start, drop by our Free Forex Trading Systems thread in our forums Tons of forex traders post their ideas for trading systems, so you may find one or two that you can use when you build your own mechanical trading system. Save your progress by signing in and marking the lesson complete.